MIKEL TAPIA
e-mail
email:
mtapia@emp.uc3m.es
telefono
dirección / oficina:
C/ Madrid, 126 - 28903 Getafe (Madrid) Spain / 6.0.40
telefono
teléfono / fax:
(34) 91 624 96 39 / (34) 91 624 96 07
pdf
CV descargar
twitter

BUSINESS UC3M
@UC3M_BUSINESS

MIKEL TAPIA

Catedrático de Economía Financiera

Educación

1996. Doctor en Economía por la Universidad del País Vasco.

1992. Master en Economía por la Universidad del País Vasco.

1990. Licenciatura en Economía por la Universidad del País Vasco.

Intereses de investigación

Market Microstructure

Liquidity

Algo and High Frequency Trading

Publicaciones seleccionadas

Ultra-Fast Activity and Intraday Market Quality, (with Cartea, A., Payne, R. and  J. Penalva). Journal of Banking and Finance, 99, 2019, pp 157-181.

Modeling the shape of the limit order book, (with Platania, F. and P. Serrano). Quantitative Finance,18, 2018, pp 1575-1597

Fragmentation vs. consolidation in Spanish Stock Exchange. A note. The Spanish Review of Financial Economics, 15, 2017, pp. 33–39.

Globalization, Superstars, and Reputation: Theory & Evidence from the Wine Industry,  (with Gibbs, M., and  F. Warzynski). Journal of Wine Economics, 4, 2009, pp. 50–65.

Disclosure and Liquidity in a Driven by Orders Market: Empirical Evidence from Panel Data, (with Espinosa, M., and M. Trombetta). Investigaciones Económicas, vol.XXXII, 2008, pp.339-370.

Price Dynamics, Informational Efficiency and Wealth Distribution in Continuous Double Auction Markets, (with Gil-Bazo, J., and D. Moreno). Computational Intelligence, 23, 2007, pp. 176-196.

Asset Pricing and Systematic Liquidity Risk: an Empirical Investigation of the Spanish Stock Market (with Martínez, M. A., B. Nieto, and G. Rubio). International Review of Economics & Finance, 14. 2005, pp. 81-103.

Adverse Selection Costs, Trading Activity and Liquidity in the NYSE: An Empirical Analysis (with Pascual, R., and A. Escribano). Journal of Banking and Finance, 28. 2004, pp. 107-128. 

Mikel Tapia es catedrático de Finanzas en la UC3M. Su docencia y su investigación se han centrado en el estudio de las consecuencias del diseño del mercado tanto en valoración como en distintas características de los activos financieros. El resultado es la publicación de distintos trabajos en revistas como el Journal of Banking and Finance o Quantitative Finance.