JOSE M. VIDAL-SANZ
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JOSE M. VIDAL-SANZ

Catedrático de Marketing

Educación

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales, especializado en Economía Cuantitativa; Universidad Complutense, Madrid.

Doctor en Economía, especializado en Econometría Teórica;  Universidad Carlos III de Madrid.

Post-doc Departamento de Economía; London School of Economics (LSE). Marie Curie Fellow.

Intereses de investigación

Marketing and Business Analytics, Estadística y Econometría teórica, Management Science.

Publicaciones seleccionadas

Esteban-Bravo, M.; J. M. Vidal-Sanz, and G, Yildirim: "Can retail sales volatility be curbed through marketing actions?," Marketing Science vol. 36 (2), 2017, 232 - 253.

Avagyan, V., Esteban-Bravo, M. & Vidal-Sanz J.M.: "Riding Successive Product Diffusion Waves. Building a Tsunami via Upgrade-Rebate Programs," International Journal of Research in Marketing vol. 33 (4), 2016, 780-796. 

Esteban-Bravo, M., J. M. Vidal-Sanz, and G. Yildirim: "Valuing customer portfolios with endogenous mass-and-direct marketing interventions using a Stochastic Dynamic Programming Decomposition," Marketing Science vol. 33 (5), 2014, 621 -640.

 Esteban-Bravo, M. & Vidal-Sanz J.M., “Computing continuous-time growth models with boundary conditions via Wavelets”, Journal of Economics Dynamics and Control (JEDC) vol. 31 (11), 2007, 3614-3643.

Jose M. Vidal Sanz es Catedrático en comercialización e investigación de mercados; está especializado en modelización analítica para empresas, métodos de investigación social, y econometría teórica. Su trabajo de investigación reciente en marketing se ha centrado en problemas como la planificación optima del marketing mix y CRM, el riesgo en problemas de decisión de marketing, innovación, el diseño de experimentos y conjoint analysis, entre otros. También ha realizado investigación metodológica en Estadística Matemática y Econometría Teórica, y algunos temas relacionados con Management Science y Métodos Numéricos. Es uno de los coaturores del juego de negocio y simulación de marketing QUANTUM. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Alicante, visiting professor at Columbia University en la ciudad de Nueva York, y es miembro vitalicio del Clare Hall College en la University of Cambridge.

Delgado, M. A.  & Vidal-Sanz, J.M.: “Averaged Singular Integral Estimation as a Bias Reduction Technique”, Journal of Multivariate Analysis vol. 80 (1), 2002, 127-137.

Vidal-Sanz, J. M. & Delgado, M.A.: “Universal Consistency of Delta Estimators”, Annals of the Institute of Statistical Mathematics vol, 56 (4), 2004, 791-818.

Vidal-Sanz, Jose M.: "Pointwise Universal Consistency of Nonparametric Density Estimators," Bernoulli vol. 11 (6), 2005, 971-985.

Robinson, P. M. & Vidal-Sanz, J.M.: “Modified Whittle estimation of multilateral models on a lattice”, Journal of Multivariate Analysis vol. 97 (5), 2006, 1090-1120.

Esteban-Bravo, M. & Vidal-Sanz J.M.: “Valuation of boundary-linked assets by stochastic boundary value problems solved with a wavelet-collocation algorithm," Computers and Mathematics with Applications (CAMWA) vol. 52, (1-2), 2006, 137-160.

Esteban-Bravo, M. & Vidal-Sanz J.M.: "Worst-Case Estimation for Econometric Models with Unobservable Components”, Computational Statistics and Data Analysis vol. 51 (7), 2007, 3330-3354.

Múgica, J.M., Esteban-Bravo, M. & Vidal-Sanz J.M.: “Optimal Duration of Magazine Promotions”, Marketing Letters vol. 16 (2),  2005, 99–114.  

Esteban-Bravo, M. & Vidal-Sanz J.M., “Computing continuous-time growth models with boundary conditions via Wavelets”, Journal of Economics Dynamics and Control (JEDC) vol. 31 (11), 2007, 3614-3643.

Vidal-Sanz, J.M.: “Automatic Spectral Density Estimation for Random Fields on a Lattice via Bootstrap”, Test vol. 18 (1), 2009, 96-114.

Múgica, J.M., Esteban-Bravo, M. & Vidal-Sanz J.M.: "Magazine sales promotion. A dynamic response Analysis” Journal of Advertising vol. 38 (1), 2009, 137-146.

Avagyan, V., Esteban-Bravo, M. & Vidal-Sanz J.M.: "Licensing Radical Product Innovations to Speed Up their Diffusion," European Journal of Operational Research vol. 239 (1), 2014, 542-555.

Esteban-Bravo, M., Vidal-Sanz, J.M. & Yildirim, G.: "Valuing customer portfolios with endogenous mass-and-direct marketing interventions using a Stochastic Dynamic Programming Decomposition," Marketing Science vol. 33 (5), 2014, 621 -640.

Esteban-Bravo, M., Vidal-Sanz, J.M. & Yildirim, G.: "Historical impact of technological change on the US mass media advertising expenditure," Technological Forecasting and Social Change vol. 100, 2015, 306-316.

Avagyan, V., Esteban-Bravo, M. & Vidal-Sanz J.M.: "Riding Successive Product Diffusion Waves. Building a Tsunami via Upgrade-Rebate Programs," International Journal of Research in Marketing vol. 33 (4), 2016, 780-796. 

Esteban-Bravo, M., Leszkiewitcz, A. & Vidal-Sanz, J.M.: "Exact optimal experimental designs with constraints," Statistics and Computing vol. 27 (3), 2017, 845–863.

Esteban-Bravo, M., Vidal-Sanz, J.M. & Yildirim, G.: "Can retail sales volatility be curbed through marketing actions?," Marketing Science vol. 36 (2), 2017, 232 - 253.