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JESÚS DAVID MORENO

Profesor de Economía Financiera

Publicaciones seleccionadas

Moreno, J.D., Rodríguez, R. & Zambrana, R.: "Management Sub-Advising in the Mutual Fund Industry", Journal of Financial Economics, vol. 127 (3), Marzo 2018, 567-587

Moreno, J.D., Rodríguez, R. & Malagón, J.: “The Idiosyncratic Volatility Anomaly: Corporate Investment or Investor Mispricing?”, Journal of Banking and Finance, vol. 60, Noviembre 2015, 224-238

Moreno, J.D., Matallín-Sáez, J.C. & Rodríguez, R.: “Why is timing perverse?”, The European Journal of Finance, vol. 21, 2015, 1334-1356

Moreno, J.D., Rodríguez, R. & Malagón, J.: Time horizon trading and the idiosyncratic risk puzzle”, Quantitative Finance, vol. 15 (2), 2015, 327-343

David Moreno es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Economía de la Empresa en la Universidad Carlos III en el área de Economía Financiera y Contabilidad. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá en Madrid (España), Premio Extraordinario de Doctorado y Licenciado en Economía por esta misma universidad. En la actualidad es el Director del Master in Finance de la Universidad Carlos III, que está valorado como el mejor master de finanzas de España y uno de los 45 mejores del mundo (www.uc3m.es/masterfinance). 

Imparte clases de Economía Financiera en los Grados de Finanzas y Contabilidad y ADE. Además imparte clases de Gestión de Carteras y Activos de Renta Fija en varios Master, y en el Doctorado. La investigación de David Moreno se centra en la evaluación de los resultados de fondos de inversión, los efectos de la subcontratación en la performance de los fondos, así como en diversos temas relacionados con Asset Pricing.

Ha publicado a nivel internacional en el Journal Financial Economics, Journal of Banking and Finance, Quantitative Finance, y European Journal of Operational Research entre otros. También ha publicado a nivel nacional en revistas como la Revista Española de Financiación y Contabilidad, entre otros.

David actúa como evaluador anónimo para revistas como: European Journal of Operational Research, Moneda y Crédito, Revista de Economía Financiera entre otras.

Moreno, J.D., Rodríguez, R. & Zambrana, R.: "Management Sub-Advising in the Mutual Fund Industry", Journal of Financial Economicsvol. 127 (3), Marzo 2018, 567-587

Moreno, J.D., Rodríguez, R. & Malagón, J.: "Idiosyncratic volatility, conditional liquidity and stock returns", International Review of Economics and Finance vol. 53, Enero 2018, 118-132 

Moreno, J.D., Rodríguez, R. & Malagón, J.: “The Idiosyncratic Volatility Anomaly: Corporate Investment or Investor Mispricing?”, Journal of Banking and Finance, vol. 60, Noviembre 2015, 224-23

Moreno, J.D., Matallín-Sáez, J.C. & Rodríguez, R.: “Why is timing perverse?”, The European Journal of Finance, vol. 21, 2015, 1334-1356

Moreno, J.D., Rodríguez, R. & Malagón, J.: “Time horizon trading and the idiosyncratic risk puzzle”, Quantitative Finance, vol. 15 (2), 2015, 327-343

Moreno, J.D., Cáceres, E. & Rodríguez, R.: “A study on short-selling constraints: total ban versus partial ban”, Applied Economics Letters, vol. 22 (2), 2015, 99-103.

Moreno, J.D., Wang, C. & Rodríguez, R.:“Accurately Measuring Gold Mutual Fund Performance”, Applied Economics Letters, vol. 21 (4), 2014, 268-271.

Moreno, J.D. & Rodríguez, R.: "Optimal Diversification across Mutual Funds", Applied Financial Economics, vol. 23 (2), 2013, 199-203.

Moreno, J.D. & Rodríguez, R.: "The value of coskewness in mutual fund performance evaluation", Journal of Banking & Finance, vol. 33, 2009, 1664–1676.

Moreno, J.D., Gil, J. & Tapia, M. : “Price Dynamics, Informational Efficiency and Wealth Distribution in Continuous Double Auction Markets”, Computational Intelligence, vol. 23 (2), 2007, 176-196.

Moreno, J.D., Gil, J. & Tapia, M. : “Formación de precios en un mercado artificial de doble subasta continua”, Revista Española de Financiación y Contabilidad, vol. 36 (134), 2007, 235-260.

Moreno, J.D. & Olmedo, I.: "Is the predictability of emerging and developed stock markets really exploitable?", European Journal of Operational Research, 182 (1), 2007, 436-454.

Moreno, J.D., Marco, P. & Olmeda, I.: "Self-Organizing Maps could improve the classification of Spanish Mutual Funds", European Journal of Operational Research, 174, 2006, 1039-1054.

Moreno, J.D. & Rodríguez, R.: "Performance Evaluation considering the Coskewness: A Stochastic Discount Factor Framework", Managerial Finance, 32 (4), 2006, 375-392

Moreno, J.D., Marco, P. & Olmeda, I.: "Risk Forecasting Models and Optimal Portfolio Selection", Applied Economics, vol. 37, 2005, 1267-1281.