TFM
09 OCT CO-PIERRE GEORG AULA 10.0.27

  1. Modelos Actuariales de longevidad. El caso de las edades extremas
  2. Análisis bioactuarial del riesgo de longevidad
  3. Modelos evolucionados de Constitución de Reservas en No Vida: Bootstrapping Over-Dispersed Poisson como modelo interno en Solvencia II.
  4. Teoría de la Ruina
  5. Riesgo de crédito. Scoring mediante GLM
  6. Lifestyle Underwriting en seguros de vida. Aplicación de modelos lineales generalizados.
  7. Risk Metrics. Credit Risk +
  8. La situación de dependencia en España: Análisis de la población afectada y propuesta de cobertura mediante un seguro privada
  9. Reaseguro con VBA
  10. El seguro de rentas agravadas. Enhanced and Impaired Annuities.
  11. Tarificación Foward Pricing
  12. Derivados de longevidad. Aplicación práctica de los modelos de Dowd y Wang para la valoración de derivados.
  13. Tarificador sencillo para seguro de vida

  1. Métodos Teóricos de IBNR basado en Fuzzy-Sets
  2. Life Settlelment: Modelización actuarial y financiera. Aplicación práctica del modelo de Stone y Zissu (Titulización de contratos Life Settlement).
  3. Modelización de productos de ahorro en VBA. Seguros de ahorro y rentas
  4. Market Consistent Embedded Value para seguros de vida. Modelización en VBA.
  5. El riesgo operacional en entidades de seguros. Modelos Cualitativos y Actuariales en Solvencia II
  6. Previsión social: Modelos actuariales en VBA y Excel.
  7. Medidas de riesgo. Evolución y Estimación
  8. Modelo de longevidad por medio de redes neuronales artificiales.
  9. Implementación numérica de un Modelo en Seguros No Vida
  10. Credibilidad de Bühlmann y su implementación en VBA

  1. El Seguro de Enfermedad Grave: Modelización Actuarial y su aplicación al mercado español. Aplicación práctica del modelo de Dash& Grinshaw.
  2. Análisis de supervivencia para datos incompletos. Implementación en VBA-Excel.
  3. Diferencias finitas de modelos de difusión en finanzas. Opciones europeas.
  4. Graduación del riesgo de tendencia de longevidad. Modelización práctica según metodología del INE y CMI.
  5. Marco Teórico y caso práctico. Aplicación para los riesgos de caida y fraude externo.
  6. Construcción de modelos GLM binarios Logit-Probit con VBA y su aplicación al Credit Scoring.
  7. Principios de equidad actuarial en relación con la normativa de no discriminación.
  8. Aplicación de las cadenas de Markov a los sistemas bonus malus. Función de pérdidas cuadrática. Tarificación a posteriori de seguros de daños a tercero en el ramo de automóvil
  9. Contraste de modelos estocásticos para medir el riesgo de reserva (Modelización en VB)
  10. Seguro de Protección de Pagos.Riesgo de Vida y No Vida asociados a productos financieros.
  11. Análisis de la longevidad para la población española bajo el método Kannsito-Thatcher.
  12. Modelos predictivos aplicados al seguro de salud. Desarrollo práctico mediante modelos GLM
  13. Modelos de variables dependientes censuradas y truncadas: Modelo Tobit
  14. Modelos Predictivos para la suscripción de Seguros de Vida y Estimación del Riesgo de Mortalidad utilizando Modelos Lineales Generalizados.
  15. Análisis Actuarial y Financiero de los seguros Variable Annuities. Modelización estocástica en VBA.
  16. Las sociedades cautivas de reaseguro y solvencia II: El caso luxemburgués.
  17. Modelo de sostenibilidad actuarial del sistema público de pensiones.
  18. Fusiones y adquisiciones en el sector asegurador. Valoración de una compañía de seguros.
  19. Cálculo de la Distribución de Pérdidas Agregadas mediante la Transformada Rápida de Fourier y aplicación de Cópulas para modelar la Agregación de Riesgos.
  20. Inmunización financiera aplicada al seguro de vida. Aplicación práctica de estrategias de inmunización.

  1. Riesgo de pandemia: Propuesta de modelo interno según los niveles de alerta de la OMS
  2. Agregación de modelos internos en el cálculo del capital de solvencia
  3. Diseño de un trigger paramétrico para un CAT Bond en Portugal
  4. Predicción de la quiebra bancaria. Una aplicación empírica del modelo Logit
  5. Riesgo de catástrofe en solvencia II
  6. Valoración actuarial intrínseca de carteras para el negocio de vida
  7. Innovación en Tarificación: “PAY-AS-YOU-DRIVE”
  8. “Profit Testing and Universal Life”
  9. “Modern portfolio theory of Markowitz”
  10. Modelos GLM aplicados a pólizas agrarias
  11. Modelos actuariales genéticos
  12. Modelos predictivos sobre fraude en seguros. Aplicación en el seguro del automovil.
  13. Métodos para el Cálculo Actuarial de IBNRs. Estimación Bayesiana con Cadenas de Markov.
  14. Modelos econométricos avanzados de predicción y búsqueda de los factores explicativos de variables del negocio asegurador
  15. Modeling and Forecasting of Mortality of corporate pension plan participants
  16. Modelo anulación de pólizas a través ed redes neuronales y modelo LOGIT
  17. Modelización GLM del seguro hogar
  18. Tarificación de Seguros colectivos de vida-riesgo- Teoría de la credibilidad.
  19. “Kernel Smoothing”
  20. Las enfermedades raras. Situación actual y aproximación aseguradora: Modelización actuarial
  21. “Shadow Banking”
  22. “The risk factors that influnce the decision of cross- border mergers & acqisitions activities”
  23. “Business Intelligence” aplicado al reporting aplicado al sector asegurador
  24. El seguro de impago de alquiler de viviendas
  25. Colisiones a baja velocidad: Modelización predictiva aplicada a la gravedad del daño
  26. Herramienta actuarial para la optimización de la mitigación del riesgo de longevidad
  27. Seguro de vida preferente
  28. Modelos avanzados de asignación de capital en las entidades de seguros
  29. Modelos actuariales de pensiones y de deuda implícita en la reforma del sistema de pensiones de China
  30. “Profit testing”

  1. La problemática de las contingencias para el personal desplazado. El seguros de expatriados
  2. Análisis de la competencia mediante ingeniería inversa en la gestión.
  3. Variable Annuities, concepto y modelización de las causas del rescate mediante regresión logística en SPSS
  4. El seguro dentro de la economía colaborativa propuesta actuarial
  5. Modelos para la determinación de la estructura óptima de reaseguro en vida.
  6. Introducción a los modelos DCL y BDCL del cálculo de reservas para datos de accidentes laborales, incendios en hogares y RC
  7. Modelo de fraude para el seguro del automóvil en España un acercamiento práctico.
  8. Los ciber-riesgos en el sector auctuarial: Estudio de los Ciber-riesgos desde varios puntos de vista.
  9. Análisis e inclusión de variables exógenas en la tarificación de autos mediante modelización por GLM.
  10. Análisis de la mortalidad por causas de defunción en la población española: Modelización y proyección.
  11. Diversión geográfica por riesgos de vida.
  12. Tarificación de seguros de vida ligados a hipotecas para medios digitales y su tarificación en VBA
  13. La gamificación en el seguro de vida y de salud.
  14. El modelo Saint de mortalidad. Aplicación en áreas pequeñas españolas.
  15. Análisis multivariante de conjunto de datos reales, regresión mediante GLM y metodologías alternativas: Métodos basados en cálculos de distancias.
  16. Sistemas de geolocalización (GIS) en el pricing GLM del seguro multirriesgo del hogar.
  17. El proyecto de la nueva norma de contratos de seguro y su interacción con solvencia II.
  18. Análisis de componentes principales de los tipos de interés de la deuda del mercado español.
  19. Aplicación de GLM'S para el cálculo de las reservas del ramo de responsabilidad civil y comparativa IBNR estocástica y determinista.
  20. Behavioral Insurance.
  21. Herramientas de aprendizaje automático en la predicción de siniestralidad en polizas de autos
  22. Análisis de los factores que afectan a la demanda de seguros de vida: El caso de China.
  23. Bancaseguros: Desarrollo en el mercado Chino y modelización de un proyecto específico.
  24. The determinants of life insurance consumption: An empirical analysis in China.
  25. Métodos estocásticos para el cálculo de IBNR según la metodología Wüthrich-Merz: Aplicación a carteras reales.
  26. Credit valuation adjustment