TFM
24 NOV ERINA YTSMA (MIT SLOAN) AULA 10.0.27

  1. Modelos Actuariales de longevidad. El caso de las edades extremas
  2. Análisis bioactuarial del riesgo de longevidad
  3. Modelos evolucionados de Constitución de Reservas en No Vida: Bootstrapping Over-Dispersed Poisson como modelo interno en Solvencia II.
  4. Teoría de la Ruina
  5. Riesgo de crédito. Scoring mediante GLM
  6. Lifestyle Underwriting en seguros de vida. Aplicación de modelos lineales generalizados.
  7. Risk Metrics. Credit Risk +
  8. La situación de dependencia en España: Análisis de la población afectada y propuesta de cobertura mediante un seguro privada
  9. Reaseguro con VBA
  10. El seguro de rentas agravadas. Enhanced and Impaired Annuities.
  11. Tarificación Foward Pricing
  12. Derivados de longevidad. Aplicación práctica de los modelos de Dowd y Wang para la valoración de derivados.
  13. Tarificador sencillo para seguro de vida

  1. Métodos Teóricos de IBNR basado en Fuzzy-Sets
  2. Life Settlelment: Modelización actuarial y financiera. Aplicación práctica del modelo de Stone y Zissu (Titulización de contratos Life Settlement).
  3. Modelización de productos de ahorro en VBA. Seguros de ahorro y rentas
  4. Market Consistent Embedded Value para seguros de vida. Modelización en VBA.
  5. El riesgo operacional en entidades de seguros. Modelos Cualitativos y Actuariales en Solvencia II
  6. Previsión social: Modelos actuariales en VBA y Excel.
  7. Medidas de riesgo. Evolución y Estimación
  8. Modelo de longevidad por medio de redes neuronales artificiales.
  9. Implementación numérica de un Modelo en Seguros No Vida
  10. Credibilidad de Bühlmann y su implementación en VBA

  1. El Seguro de Enfermedad Grave: Modelización Actuarial y su aplicación al mercado español. Aplicación práctica del modelo de Dash& Grinshaw.
  2. Análisis de supervivencia para datos incompletos. Implementación en VBA-Excel.
  3. Diferencias finitas de modelos de difusión en finanzas. Opciones europeas.
  4. Graduación del riesgo de tendencia de longevidad. Modelización práctica según metodología del INE y CMI.
  5. Marco Teórico y caso práctico. Aplicación para los riesgos de caida y fraude externo.
  6. Construcción de modelos GLM binarios Logit-Probit con VBA y su aplicación al Credit Scoring.
  7. Principios de equidad actuarial en relación con la normativa de no discriminación.
  8. Aplicación de las cadenas de Markov a los sistemas bonus malus. Función de pérdidas cuadrática. Tarificación a posteriori de seguros de daños a tercero en el ramo de automóvil
  9. Contraste de modelos estocásticos para medir el riesgo de reserva (Modelización en VB)
  10. Seguro de Protección de Pagos.Riesgo de Vida y No Vida asociados a productos financieros.
  11. Análisis de la longevidad para la población española bajo el método Kannsito-Thatcher.
  12. Modelos predictivos aplicados al seguro de salud. Desarrollo práctico mediante modelos GLM
  13. Modelos de variables dependientes censuradas y truncadas: Modelo Tobit
  14. Modelos Predictivos para la suscripción de Seguros de Vida y Estimación del Riesgo de Mortalidad utilizando Modelos Lineales Generalizados.
  15. Análisis Actuarial y Financiero de los seguros Variable Annuities. Modelización estocástica en VBA.
  16. Las sociedades cautivas de reaseguro y solvencia II: El caso luxemburgués.
  17. Modelo de sostenibilidad actuarial del sistema público de pensiones.
  18. Fusiones y adquisiciones en el sector asegurador. Valoración de una compañía de seguros.
  19. Cálculo de la Distribución de Pérdidas Agregadas mediante la Transformada Rápida de Fourier y aplicación de Cópulas para modelar la Agregación de Riesgos.
  20. Inmunización financiera aplicada al seguro de vida. Aplicación práctica de estrategias de inmunización.

  1. Riesgo de pandemia: Propuesta de modelo interno según los niveles de alerta de la OMS
  2. Agregación de modelos internos en el cálculo del capital de solvencia
  3. Diseño de un trigger paramétrico para un CAT Bond en Portugal
  4. Predicción de la quiebra bancaria. Una aplicación empírica del modelo Logit
  5. Riesgo de catástrofe en solvencia II
  6. Valoración actuarial intrínseca de carteras para el negocio de vida
  7. Innovación en Tarificación: “PAY-AS-YOU-DRIVE”
  8. “Profit Testing and Universal Life”
  9. “Modern portfolio theory of Markowitz”
  10. Modelos GLM aplicados a pólizas agrarias
  11. Modelos actuariales genéticos
  12. Modelos predictivos sobre fraude en seguros. Aplicación en el seguro del automovil.
  13. Métodos para el Cálculo Actuarial de IBNRs. Estimación Bayesiana con Cadenas de Markov.
  14. Modelos econométricos avanzados de predicción y búsqueda de los factores explicativos de variables del negocio asegurador
  15. Modeling and Forecasting of Mortality of corporate pension plan participants
  16. Modelo anulación de pólizas a través ed redes neuronales y modelo LOGIT
  17. Modelización GLM del seguro hogar
  18. Tarificación de Seguros colectivos de vida-riesgo- Teoría de la credibilidad.
  19. “Kernel Smoothing”
  20. Las enfermedades raras. Situación actual y aproximación aseguradora: Modelización actuarial
  21. “Shadow Banking”
  22. “The risk factors that influnce the decision of cross- border mergers & acqisitions activities”
  23. “Business Intelligence” aplicado al reporting aplicado al sector asegurador
  24. El seguro de impago de alquiler de viviendas
  25. Colisiones a baja velocidad: Modelización predictiva aplicada a la gravedad del daño
  26. Herramienta actuarial para la optimización de la mitigación del riesgo de longevidad
  27. Seguro de vida preferente
  28. Modelos avanzados de asignación de capital en las entidades de seguros
  29. Modelos actuariales de pensiones y de deuda implícita en la reforma del sistema de pensiones de China
  30. “Profit testing”

  1. La problemática de las contingencias para el personal desplazado. El seguros de expatriados
  2. Análisis de la competencia mediante ingeniería inversa en la gestión.
  3. Variable Annuities, concepto y modelización de las causas del rescate mediante regresión logística en SPSS
  4. El seguro dentro de la economía colaborativa propuesta actuarial
  5. Modelos para la determinación de la estructura óptima de reaseguro en vida.
  6. Introducción a los modelos DCL y BDCL del cálculo de reservas para datos de accidentes laborales, incendios en hogares y RC
  7. Modelo de fraude para el seguro del automóvil en España un acercamiento práctico.
  8. Los ciber-riesgos en el sector auctuarial: Estudio de los Ciber-riesgos desde varios puntos de vista.
  9. Análisis e inclusión de variables exógenas en la tarificación de autos mediante modelización por GLM.
  10. Análisis de la mortalidad por causas de defunción en la población española: Modelización y proyección.
  11. Diversión geográfica por riesgos de vida.
  12. Tarificación de seguros de vida ligados a hipotecas para medios digitales y su tarificación en VBA
  13. La gamificación en el seguro de vida y de salud.
  14. El modelo Saint de mortalidad. Aplicación en áreas pequeñas españolas.
  15. Análisis multivariante de conjunto de datos reales, regresión mediante GLM y metodologías alternativas: Métodos basados en cálculos de distancias.
  16. Sistemas de geolocalización (GIS) en el pricing GLM del seguro multirriesgo del hogar.
  17. El proyecto de la nueva norma de contratos de seguro y su interacción con solvencia II.
  18. Análisis de componentes principales de los tipos de interés de la deuda del mercado español.
  19. Aplicación de GLM'S para el cálculo de las reservas del ramo de responsabilidad civil y comparativa IBNR estocástica y determinista.
  20. Behavioral Insurance.
  21. Herramientas de aprendizaje automático en la predicción de siniestralidad en polizas de autos
  22. Análisis de los factores que afectan a la demanda de seguros de vida: El caso de China.
  23. Bancaseguros: Desarrollo en el mercado Chino y modelización de un proyecto específico.
  24. The determinants of life insurance consumption: An empirical analysis in China.
  25. Métodos estocásticos para el cálculo de IBNR según la metodología Wüthrich-Merz: Aplicación a carteras reales.
  26. Credit valuation adjustment

  1. Modelización mediante GLM de la intensidad del daño corporal en los accidentes de tráfico en españa a partir de los formularios de accidentes con víctimas de la DGT
  2. Gestión integral del multirriesgo de hogar de la cobertura de robo y modelización actuarial aplicando técnica GLM (variables intrínsecas, exógenas y de comportamiento)
  3. Modelo técnico integral para el reporting cuantitativo (qrt) en solvencia II en base a la información contable. Pilar I y III. implementación en vba(ramo automóviles)
  4. Simulación del comportamiento del tomador en cancelaciones del de unit - linked garantizados mediante modelos computacionales basados en agentes. una alternativa a la modelización tradicional
  5. Riesgo sistémico en la industria del seguro: análisis de su contribución,revisión de metodologíasy medidas políticas
  6. Valoración del negocio en vigor y análisis del riesgo de longevidad mediante la simulación de escenarios
  7. Seguros de decesos: gestión mediante GLM
  8. Valoración neutral al riesgo de opciones y garantías en contratos de seguros de vida con modelos de tipos de interés estocásticos
  9. Simulación de escenarios financiero - actuariales combinados en seguros de vida bajo solvencia II
  10. Gestión financiero-actuarial delapetito al riesgo bajo un enfoque desolvencia II desarrollo para la obtención delratio de solvencia II
  11. Herramienta de gestión de indicadores de valor ante desviaciones en las hipótesis actuariales
  12. Riesgos cibernéticos. identificación, gerencia y modelización actuarial
  13. Desarrollo y validación de modelos de scoring de admisión para tarjetas de crédito con metodología de inferencia de denegados
  14. El seguro de decesospeculiaridades y requerimiento de capital en los marcos comunitarios de solvencia
  15. Definición y alcance de la función actuarial: propuesta metodológica
  16. Cálculo de indemnizaciones según el nuevo baremo de autos comparado con el antiguo baremo
  17. El seguro de dependencia a través de Markov, Thiele y Vba
  18. La suscripción en los seguros de vida: rumbo hacia la suscripción continuada
  19. Gerencia de riesgos en la financiación de los premiso de jubilación. análisis del impacto de las tasas de rotación en un caso real.
  20. Tarificación en espacios de alta dimensionalidad a través del aprendizaje automático
  21. Incidencia de las enfermedades graves en la mortalidad de la población española y el shock "genético"
  22. Unid Linked con carteras de replicación de economías Growth and Value
  23. La gestión integral del riesgo de de dependencia. Modelización actuarial basada en best practices internacionales.
  24. Insurtech innovación tecnología aplicada al sector asegurador
  25. Modelo GLM para ramo de comunidades de propietarios. Comparación de resultados mediante sas y emblem.
  26. Tarificar en función de la edad biológica en los seguros de vida y salud con la ayuda de wearables y apps
  27. Cobertura financiero actuarial de riesgos climáticos
  28. El seguro ganadero español aplicación de modelos lineales generalizados y tablas de mortalidad
  29. Modelos actuariales de generación de valor del seguro de decesos en relación con el capital de solvencia requerido por fórmula estándar y régimen simplificado

  1. Contribuciones De Qcrm (Quality Control Of Risk Measures) Y Análisis De Dependencia Entre Lobs Al Proceso De Validación De Las Provisiones Técnicas En No Vida
  2. Sistema De Alerta Temprana Diaria En Riesgo De Mercado, Una Aplicación De Redes Neuronales Bajo Solvencia Ii
  3. Riesgo De Derrumbe Accidental En Los Seguros De Comunidades Y Hogar Sobre La Base Del Estudio Forense De Derrumbes Accidentales.
  4. Modelización Avanzada De La Tendencia Del Riesgo De Longevidad Mediante La Familia P Splines (Empleando Vba Y R)
  5. Instrumentos De Asesoramiento Financiero. Modelo De Calculadora Robo-Advisor
  6. Decisiones De Inversión En Las Entidades Aseguradoras De Vida.Asset Allocation And Asset Liability Matching
  7. Aplicación De Una Prima Nivelada En Seguros De Salud Para Colectivos
  8. Evolución Del Seguro Endowment Hacia La Integración Del Seguro De Amortización En Un Seguro Diferido
  9. Métodos Econométricos Y Financieros Para La Estimación De La Rentabilidad Mínima Histórica De La Cartera Pro-Forma En Productos Prips
  10. Sistema Predictivo De Tablas De Mortalidad Mediante Redes De Neuronas Y Algoritmos Genéticos
  11. Riesgo Operacional En Compañías Aseguradoras
  12. Modelización Estocástica De La Rentabilidad De Planes De Pensiones De Aportación Definida Mediante Métodos Econométricos Y Cópulas
  13. Riesgo De Diabetes Y Modelización Para Seguros De Capital Y Renta
  14. Modelos Predictivos Aplicados A La Retención De Carteras Al Seguro De Comunidades
  15. Metodologías De Asignación De Capital Aplicadas A Un Modelo De Capital Económico Para Entidades De Crédito En El Contexto De Solvencia Ii
  16. Modelos Actuariales Para La Medida Del Riesgo Del Fenómeno Climático De El Niño En Perú
  17. Modelos De Tarificación De Seguros De Vida Mediante La Teoría De La Credibilidad
  18. Modelos De Tarificación Avanzados De Seguros De Flotas Y Técnicas De Economías Colaborativas
  19. Modelos De Reaseguro De Vida Aplicados A La Optimización De Capital En Solvencia Ii
  20. Modelo Predictivo De Fuga En Seguros De Vida
  21. Modelos De Aprendizaje De Tratameinto Personalizado Con Aplicaciones A Los Seguros Sobre Matlab
  22. Solvencia Ii: Riesgo De Suscripción No Vida
  23. Modelo Predictivo Sobre El Comportamiento Del Cliente
  24. Probabilidad De Que Un Cliente Necesite Asistencia Telefónica Durante El Proceso De Contratación.
  25. Estimación De Parámetros De Riesgo De Crédito (Pd, Lgd Y Ead) Dentro Del Marco De Bisii (Airb)
  26. Análisis De La Sensibilidad Del Bel De Siniestros Basado En Modelos Link Ratio Ante Cambios En La Estructura De La Siniestralidad
  27. El Seguro De Rentas Agravadas: Propuesta De Producto Para El Mercado Español
  28. Pricing Reaseguro Xl: Riesgos De Larga Duración
  29. Tarificación Bayesiana Y Sistemas De Bonus-Malus. Aplicación Práctica Al Seguro De Asistencia En Viaje
  30. La Hipoteca Inversa:Análisis Teórico Y Modelo Actuarial Práctico
  31. Análisis Actuarial Del Sistema De Pensiones Nocionales: Propuesta De Implementación En Ecuador
  32. Valoración De Marcas
  33. Modelo De Gestión Integral Del Riesgo Cibernético
  34. Vehículos Autónomos: Análisis Metodológico Y Cálculo De La Variación Del Valor De Una Cartera De Autos.
  35. El Riesgo De Modelo
  36. Modelización Del Cálculo De Ibnr’s  En El Seguro Agrario: Revisión De Modelos Y Metodología De Siniestros Individuales
  37. Modelización Estocástica De La Probabilidad De Ruina Para Seguro No Vida En El Sector Automovilístico, Aplicando Simulación De Montecarlo
  38. Quantification Of Model Risk With Bootstrapping Method.